Hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng khách hàng (EWS) được VietinBank xây dựng để đưa ra các cảnh báo về mức độ rủi ro của khách hàng cho ngân hàng. Từ đó, VietinBank chủ động trong các biện pháp xử lý và hỗ trợ khách hàng, hạn chế khả năng phát sinh nợ xấu, tăng chất lượng tín dụng của hệ thống. EWS sẽ là công cụ quan trọng đảm bảo cho VietinBank ở vị thế dẫn đầu về an toàn tín dụng, là ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất trong hệ thống ngân hàng.

 

Hệ thống EWS của VietinBank nhận Danh hiệu Sao Khuê 2016

 

 

Hóa giải “ma trận” danh mục khách hàng

 

Khi nhu cầu vốn của nền kinh tế tăng lên cũng đồng nghĩa với rủi ro của ngân hàng tăng theo, gây áp lực không nhỏ với hoạt động quản lý rủi ro tín dụng. Chị Nguyễn Thùy Linh, nhân viên tín dụng của VietinBank chia sẻ: Với danh mục lên tới hàng trăm khách hàng đang có dư nợ tín dụng, có những thời điểm chị gần như rơi vào “ma trận” không biết nên tập trung vào khách hàng nào trước, khách hàng nào sau. Chị Linh lúng túng bởi có nhiều tiêu chí quản lý tín dụng cần phải rà soát. Nếu chị chỉ lơ là một chút sẽ không nhận ra những thông tin bất lợi về hoạt động tài chính của khách hàng, khi đó rủi ro nợ xấu là hiện hữu. Từ sau khi áp dụng EWS, hệ thống tự động tiến hành sàng lọc và phân loại thông tin đầu vào, chị Linh có được bức tranh tổng quan hơn về danh mục khách hàng, nhận diện sớm những khách hàng tiềm ẩn rủi ro.

“Việc phát hiện sớm khách hàng có rủi ro suy giảm khả năng trả nợ giúp tôi dành thời gian tập trung nhiều hơn vào đúng đối tượng, từ đó đưa ra các phương án hỗ trợ khách hàng như tăng cường điều kiện tài sản bảo đảm, hay rút giảm dư nợ tín dụng. Tôi có thể theo dõi được biện pháp ứng xử với khách hàng, cả những hành động đã được thực thi và lộ trình cần thực hiện để hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ vỡ nợ của khách hàng” - chị Linh cho biết thêm.

Dựa trên nền tảng công nghệ hàng đầu thế giới, EWS được VietinBank xây dựng có khả năng xử lý hàng triệu bản ghi trong thời gian ngắn với 2 màng lọc. Màng lọc thứ nhất dựa trên thông tin từ Hệ thống Kho Dữ liệu doanh nghiệp (EDW), Hệ thống Xếp hạng tín dụng nội bộ, Hệ thống Quản lý rủi ro tín dụng. Từ đó, hệ thống lọc ra danh mục các khoản tín dụng cần điều tra. Sau đó, màng lọc thứ 2 dựa trên kết quả điều tra thông tin về hoạt động kinh doanh của khách hàng và các nguồn thông tin đáng tin cậy từ bên ngoài để đưa ra mức độ cảnh báo Đỏ, Vàng, Xanh tương ứng đối với khoản tín dụng đó. Có 3 mức độ cảnh báo rủi ro tín dụng sớm bao gồm: Xanh - khó khăn tạm thời, Vàng - rủi ro, Đỏ - rủi ro cao, suy giảm mạnh khả năng trả nợ, nguy cơ chuyển nhóm nợ lớn.

Giảm thiểu khoảng 60% tổn thất

Ông Trần Công Quỳnh Lân - Phó Tổng Giám đốc VietinBank cho biết: EWS là công cụ giúp giải bài toán nghiệp vụ trong quản lý rủi ro tín dụng, chuyển từ phương pháp đánh giá rủi ro định tính sang định lượng, buộc chi nhánh (CN) phải thực hiện nghiêm túc việc giám sát, kiểm soát khách hàng. EWS không chỉ tiết kiệm thời gian, công sức cho nhân viên tín dụng mà còn hữu hiệu với Khối Quản lý rủi ro và các cấp lãnh đạo cao hơn.

Ông Lân nêu ví dụ: Với giao diện trực quan của EWS, giám đốc CN có thể nhìn nhận được dư nợ khách hàng theo từng phân khúc, theo từng mức độ cảnh báo cụ thể và lọc ra danh mục khách hàng tiềm ẩn. Qua đó, CN có thể đánh giá những khách hàng nào có rủi ro chuyển nhóm, thời điểm chuyển nhóm, từ đó chủ động xây dựng các kế hoạch tài chính phù hợp với thực tiễn. Điều này góp phần không nhỏ nâng cao tính chủ động trong hoạt động kinh doanh và cân đối vốn của CN, bởi nếu phát sinh nợ xấu sẽ buộc CN phải tăng trích lập hay thoái lãi dự thu.

Theo số liệu thống kê, việc triển khai hệ thống giám sát tín dụng và hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả có thể giúp các ngân hàng phát hiện sớm khả năng không trả được nợ vay của khách hàng trước thời điểm xảy ra vỡ nợ thực sự khoảng 6 tháng. Các ngân hàng phát triển tốt hệ thống giám sát tín dụng cũng có thể giảm thiểu khoảng 60% tổn thất, trong khi mức trung bình ước tính khi không có hệ thống giám sát hiệu quả là khoảng 20%.

Sau hơn 1 năm triển khai rộng rãi trên toàn hệ thống, EWS đã chứng minh được hiệu quả hoạt động khi góp phần tích cực đưa VietinBank là ngân hàng có chất lượng tín dụng tốt nhất hệ thống. Hết quý I/2016, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng của VietinBank là 0,8%, thấp nhất Ngành Ngân hàng.

Các ngân hàng phát triển tốt hệ thống giám sát tín dụng cũng có thể giảm thiểu khoảng 60% tổn thất