Để đảm bảo triển khai thành công Hiệp ước vốn Basel II nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế, trong tháng 5/2015, VietinBank đã tổ chức đoàn khảo sát và chia sẻ kinh nghiệm triển khai Hiệp ước vốn Basel II tại các ngân hàng lớn, đã có kinh nghiệm triển khai tuân thủ Hiệp ước Basel II/ III tại Úc và Mỹ.

Dẫn đầu đoàn công tác tại Úc là Chủ tịch HĐQT VietinBank Nguyễn Văn Thắng và tại Mỹ là Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VietinBank Lê Đức Thọ, cùng lãnh đạo đại diện các Khối Kinh doanh, Khối Tài chính, Khối Nhân sự, Khối Quản lý rủi ro và Khối Công nghệ thông tin.

Tại Úc, những ngân hàng đã được phê chuẩn áp dụng các chuẩn mực cao nhất của Basel II từ năm 2007 như CommonWealth, WestPac… đã khẳng định triển khai Basel II sẽ mang đến những lợi ích chiến lược cho ngân hàng, củng cố vị thế hàng đầu của ngân hàng trên thị trường.

Triển khai Hiệp ước vốn Basel II/ III là công việc gặp nhiều thách thức, khó khăn, để triển khai thành công Hiệp ước này, ngân hàng phải đầu tư nguồn lực, tập trung vào 4 chủ đề chính:

(i) Yêu cầu vốn tăng cao: Việc triển khai Basel II/ III nhìn chung sẽ yêu cầu các ngân hàng phải tăng vốn để bù đắp cho rủi ro, ảnh hưởng tới tỷ lệ ROA, ROE;

(ii) Dữ liệu và công nghệ: Đây là yêu cầu bắt buộc để lượng hóa được rủi ro. Do vậy, các ngân hàng cần đầu tư nâng cấp cơ sở dữ liệu và hệ thống công nghệ thông tin để đo lường rủi ro;

(iii) Cơ cấu tổ chức: Để nâng cao năng lực quản trị rủi ro, ngoài các yêu cầu về vốn, công nghệ, ngân hàng cần đáp ứng được các yêu cầu mô hình 3 vòng kiểm soát phân tách chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản trị rủi ro. Khái niệm mô hình 3 vòng kiểm soát đã được triển khai tại các ngân hàng tiên tiến trên thế giới từ lâu;

(iv) Thẩm định mô hình: Rủi ro mô hình là rủi ro mang tính hệ thống, có ảnh hưởng diện rộng, để giảm thiểu rủi ro này, ngân hàng cần có bộ phận độc lập thẩm định mô hình, cũng như các quy định, quy trình để đảm bảo tính chính xác của mô hình.

Trong thời gian làm việc, Chủ tịch HĐQT VietinBank Nguyễn Văn Thắng đã chia sẻ định hướng phát triển của VietinBank cũng như sự quan tâm và cam kết mạnh mẽ của HĐQT, Ban lãnh đạo ngân hàng quyết tâm triển khai Basel II trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: “Việc triển khai Basel II không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu tuân thủ, trước hết đó là nhu cầu tự thân, định hướng lâu dài của ngân hàng, tiền đề cho hệ thống Ngân hàng Việt Nam nói chung và VietinBank nói riêng hội nhập với thị trường tài chính quốc tế”.

Tại Mỹ, đoàn công tác gặp gỡ một số ngân hàng lớn như Citibank, Bank of New York Mellon… Đại diện các ngân hàng này chia sẻ, trước đây các Ngân hàng Mỹ thiên về quản trị rủi ro theo các mô hình định lượng (model-driven), sau khủng hoảng, các cơ quan quản lý yêu cầu các Ngân hàng cần quan tâm hơn đến các yếu tố mang tính định tính (principle-driven), trong đó cần phải:

(i) Thiết lập cơ cấu tổ chức hiệu quả với sự quan tâm của Hội đồng Quản trị;

(ii) Thiết lập Khẩu vị rủi ro để các đơn vị có tiêu chí đánh giá hiệu quả điều chỉnh rủi ro và đưa ra quyết định kinh doanh trên cơ sở cân bằng hiệu quả - rủi ro;

(iii) Thiết lập kênh báo cáo thường xuyên, liên tục và toàn diện trong ngân hàng;

(iv) Đảm bảo tính đủ, liên tục và phù hợp của đội ngũ nhân sự QLRR tại các vòng kiểm soát.

Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VietinBank Lê Đức Thọ chia sẻ cùng quan điểm và nhấn mạnh: “Việc quản trị rủi ro phải dựa trên 2 phương diện “định lượng” và “định tính”, ngoài việc đáp ứng đầy đủ yêu cầu về vốn, ngân hàng cần có một cơ cấu tổ chức hiệu quả, hiệu lực nhằm phát hiện kịp thời, kiểm soát chặt chẽ rủi ro, đồng thời vẫn thông suốt và thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Hơn nữa, do sự vận động phát triển của hoạt động ngân hàng, cũng như xu hướng M&A trong hệ thống ngân hàng, các Khoảng cách giữa thực trạng ngân hàng và Hiệp ước Basel II ngày hôm nay có thể khác các Khoảng cách của ngày mai. Để quản trị rủi ro hiệu quả, cần hiểu và nắm vững được tinh thần của hệ thống và mỗi nguyên tắc quản trị rủi ro (principles) để vận dụng cho phù hợp, thay vì chỉ quan tâm vào việc đóng các Khoảng cách”.

Kết thúc chuyến đi, đoàn công tác đã gặt hái được nhiều kinh nghiệm thực tiễn và VietinBank sẽ hết sức nỗ lực, tập trung nguồn lực đảm bảo triển khai thành công dự án Basel II, hướng tới quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế, góp phần tạo nền tảng trở thành tập đoàn tài chính ngân hàng hiện đại, hiệu quả hàng đầu trong nước và quốc tế.

Trao đổi chia sẻ kinh nghiệm triển khai Basel II.